Idea untuk mengadakan pertandingan yang berasingan di musim sejuk dan sukan musim panas timbul sejurus selepas Sukan Olimpik pertama. Bagaimanapun, untuk sesaat persaingan itu digantikan oleh Sukan Nordik, yang sering diadakan di Sweden. Permulaan forum Olimpik Musim Sejuk bermula pada tahun 1928, selepas itu permainan telah diadakan 21 kali, dan bandar-bandar mereka menjadi tuan sembilan negara di tiga benua.
Pada masa permainan musim sejuk pertama, para atlet tidak mengesyaki bahawa mereka menyertai Sukan Olimpik. Pada bulan Februari 1924, mereka berkumpul di bandar kecil Chamonix Perancis untuk pertandingan yang dianjurkan oleh para pemilik Olimpik Musim Panas Paris yang dipanggil "Minggu Antarabangsa Sukan Musim Sejuk". Pada tahun berikutnya, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa memutuskan untuk mengadakan perlawanan musim sejuk dan mengumumkan Olimpik Musim Sejuk yang pertama di Chamonix. Jadi skater Amerika Charles Jewro (Charles Jewtraw) terkejut mendapati dia adalah juara pertama dalam sejarah permainan musim sejuk.
Permainan kedua telah diadakan mengikut semua peraturan - pertandingan bandar diadakan, dan api Olimpiade dinyalakan pada upacara pembukaan di Swiss St. Moritz yang memenangi. Sebelum gangguan Olimpik yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua, Sukan Musim Sejuk telah diadakan di Tasik Placid Amerika (1932) dan Jerman Garmisch-Partenkirchen (1936). Pertandingan musim sejuk pasca perang sekali lagi berlaku di St Moritz, Switzerland (1948), tetapi atlet yang kalah perang di Jerman dan Jepun tidak diundang kepada mereka.
Pada tahun 1956, Olimpik Musim Sejuk akhirnya datang ke pelayan Eropah, yang negeri-negerinya selalu mendapat bahagian pingat singa. Permainan VI diadakan di ibu negara Norway, di Oslo. Selepas 46 tahun, Norway sekali lagi menganjurkan Sukan Olimpik Musim Sejuk - Sukan XVII yang diadakan di Lillehammer. Anehnya, tidak ada negara lain di Eropah Utara yang mempunyai Olimpik Musim Sejuk yang telah diadakan sehingga kini. Tetapi di Amerika Syarikat, mereka berlaku empat kali (1932, 1960, 1980, 2002), di Perancis - tiga (1924, 1968, 1992). Dua kali pertandingan diadakan di Jepun (1972, 1998), Austria (1964, 1976), Kanada (1988, 2010) dan Itali (1956, 2006). Apabila forum musim sejuk dari Olympians berlaku di Yugoslavia (1984). Pada tahun 2014, Rusia perlu ditambah ke senarai ini, setelah menerima hak untuk menjadi tuan rumah Sukan XXII, dan selepas empat tahun lagi - Korea Selatan, yang akan menjadi wanita simpanan Olimpik Musim Sejuk XXIII.
